Black - Litterman modeliyle portföy optimizasyonu: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Markowitz ortalama - varyans modeliyle karşılaştırmalı portföy optimizasyonu uygulaması

Tuncer Çalışkan, Muhammed Mustafa

dc.contributor.advisor	Fettahoğlu, Abdurrahman
dc.contributor.author	Tuncer Çalışkan, Muhammed Mustafa
dc.date.accessioned	2022-03-04T05:52:22Z
dc.date.available	2022-03-04T05:52:22Z
dc.date.issued	2010
dc.identifier.other	289393
dc.identifier.uri	http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/handle/11493/11253
dc.language.iso	tur
dc.publisher	Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rights	openAccess
dc.subject	Black-Litterman modeli
dc.subject	Black-Litterman model
dc.subject	Markowitz
dc.subject	Markowitz
dc.subject	Ortalama varyans portföy teorisi
dc.subject	Mean variance portfolio theory
dc.subject	Pay senetleri
dc.subject	Stocks tradet
dc.subject	Portföy optimizasyonu
dc.subject	Portfolio optimization
dc.subject	İMKB
dc.subject	İstanbul Stock Exchange
dc.title	Black - Litterman modeliyle portföy optimizasyonu: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Markowitz ortalama - varyans modeliyle karşılaştırmalı portföy optimizasyonu uygulaması
dc.title.alternative	Portfolio optimization with Black - Litterman model: Comparative portfolio optimization application with Markowitz mean - variance model on the İstanbul stock exchange
dc.type	doctoralThesis
dc.contributor.department	İşletme Ana Bilim Dalı
dc.identifier.endpage	197